گزارش اوراق درآمد ثابت و عملیات بازار باز بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۴۰۲

در نیمه اول سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی ۲.۸ میلیون میلیارد تومان به بانک‌ها تزریق و تقریباً ۲.۹ میلیون میلیارد تومان جذب منابع داشته است.

در سال جاری از ۳.۴ میلیون میلیارد تومان سفارش‌های ارسال شده تنها ۲.۸ میلیون میلیارد تومان پذیرفته شده است.

از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ کف دالان نرخ بهره به ۱۷ درصد و سقف آن به ۲۴ درصد افزایش‌یافته است.

کماکان عملیات بازار باز با نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد انجام می‌گیرد.

در شهریورماه نیز مانند ماه گذشته حداقل نرخ توافق بازخرید نزدیک سقف دالان نرخ بهره و حوالی ۲۳ درصد و همچنین نرخ بهره بازار از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ همواره بالاتر از این مقدار بوده و هم اکنون ۲۷.۵ درصد است.

در شهریورماه، تقریباً ۲۷ هزار میلیارد تومان جذب منابع از بانک‌ها صورت‌گرفته است.

هم اکنون تقریباً ۵۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده در بازار وجود دارد. حجم اوراق خزانه موجود در بازار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، اوراق گواهی مولد (گام) تقریباً ۲۹ هزار میلیارد تومان، اوراق مرابحه باارزش ۲۶۹ هزار میلیارد تومان، اوراق اجاره باارزش تقریبی ۶۸ هزار میلیارد تومان و ارزش اوراق مشارکت، سلف و منفعت به ترتیب ۱۶، ۱۸ و ۵ هزار میلیارد تومان است.

اوراق مرابحه و اوراق خزانه اسلامی در مجموع ۷۶ درصد از حجم اوراق بازار بدهی را تشکیل می‌دهد. میانگین نرخ بازده تا سررسید اخزا موجود در بازار با سررسید‌های متفاوت ۲۶.۱ درصد است.

از ابتدای مردادماه سال جاری دولت شروع به انتشار اوراق جدید نموده است و نرخ بازده اوراق افزایشی بوده است.

خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار اوراق مرابحه عام به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان و عرضه آن اقدام نمود که مبلغ ۲۵,۸۶۲ میلیارد تومان به‌صورت نقدی تأمین گردید. همچنین در هفته سوم شهریورماه ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی در قالب اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است.

شایان‌ذکر است در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ تقریبی ۲۶ هزار میلیارد تومان، تاکنون مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس، مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

وضعیت تعهدات آتی در خصوص تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سال ۱۴۰۲، ۱۷۷ هزار میلیارد تومان پرداخت اصل و ۵۱ هزار میلیارد تومان سود اوراق است.

منبع: بورس نیوز